ZCIS

USD

In [1]: defaults.spec["usd_zcis"]
Out[1]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'nyc',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'usd',
 'convention': '1+',
 'leg2_index_method': 'daily',
 'leg2_index_lag': 3}

In [2]: ZCIS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="usd_zcis").kwargs
Out[2]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'nyc',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'usd',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': '1+',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'nyc',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'usd',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': '1+',
 'leg2_index_method': 'daily',
 'leg2_index_lag': 3,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_index_base': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_index_fixings': <NoInput.blank: 0>}

EUR

In [3]: defaults.spec["eur_zcis"]
Out[3]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'eur',
 'convention': '1+',
 'leg2_index_method': 'monthly',
 'leg2_index_lag': 3}

In [4]: ZCIS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="eur_zcis").kwargs
Out[4]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'eur',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': '1+',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'tgt',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'eur',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': '1+',
 'leg2_index_method': 'monthly',
 'leg2_index_lag': 3,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_index_base': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_index_fixings': <NoInput.blank: 0>}

GBP

In [5]: defaults.spec["gbp_zcis"]
Out[5]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'ldn',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'gbp',
 'convention': '1+',
 'leg2_index_method': 'monthly',
 'leg2_index_lag': 2}

In [6]: ZCIS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="gbp_zcis").kwargs
Out[6]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'ldn',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'gbp',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': '1+',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'ldn',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'gbp',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': '1+',
 'leg2_index_method': 'monthly',
 'leg2_index_lag': 2,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_index_base': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_index_fixings': <NoInput.blank: 0>}