SBS#
EUR#
3s6s#
In [1]: defaults.spec["eur_sbs36"]
Out[1]:
{'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'tgt',
'payment_lag': 0,
'currency': 'eur',
'convention': 'act360',
'leg2_frequency': 's',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 2,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 2}
In [2]: SBS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="eur_sbs36").kwargs
Out[2]:
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'termination': '10y',
'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'roll': <NoInput.blank: 0>,
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'tgt',
'payment_lag': 0,
'notional': 1000000.0,
'currency': 'eur',
'amortization': <NoInput.blank: 0>,
'convention': 'act360',
'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'leg2_termination': '10y',
'leg2_frequency': 's',
'leg2_stub': 'shortfront',
'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_eom': False,
'leg2_modifier': 'mf',
'leg2_calendar': 'tgt',
'leg2_payment_lag': 0,
'leg2_notional': -1000000.0,
'leg2_currency': 'eur',
'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_convention': 'act360',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 2,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 2,
'float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'fixings': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}
NOK#
3s6s#
In [3]: defaults.spec["nok_sbs36"]
Out[3]:
{'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'osl',
'payment_lag': 0,
'currency': 'nok',
'convention': 'act360',
'leg2_frequency': 's',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 2,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 2}
In [4]: SBS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nok_sbs36").kwargs
Out[4]:
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'termination': '10y',
'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'roll': <NoInput.blank: 0>,
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'osl',
'payment_lag': 0,
'notional': 1000000.0,
'currency': 'nok',
'amortization': <NoInput.blank: 0>,
'convention': 'act360',
'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'leg2_termination': '10y',
'leg2_frequency': 's',
'leg2_stub': 'shortfront',
'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_eom': False,
'leg2_modifier': 'mf',
'leg2_calendar': 'osl',
'leg2_payment_lag': 0,
'leg2_notional': -1000000.0,
'leg2_currency': 'nok',
'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_convention': 'act360',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 2,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 2,
'float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'fixings': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}
AUD#
3s6s#
In [5]: defaults.spec["aud_sbs36"]
Out[5]:
{'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'syd',
'payment_lag': 0,
'currency': 'aud',
'convention': 'act365',
'leg2_frequency': 's',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 0,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 0}
In [6]: SBS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="aud_sbs36").kwargs
Out[6]:
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'termination': '10y',
'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'roll': <NoInput.blank: 0>,
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'syd',
'payment_lag': 0,
'notional': 1000000.0,
'currency': 'aud',
'amortization': <NoInput.blank: 0>,
'convention': 'act365',
'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'leg2_termination': '10y',
'leg2_frequency': 's',
'leg2_stub': 'shortfront',
'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_eom': False,
'leg2_modifier': 'mf',
'leg2_calendar': 'syd',
'leg2_payment_lag': 0,
'leg2_notional': -1000000.0,
'leg2_currency': 'aud',
'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_convention': 'act365',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 0,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 0,
'float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'fixings': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}
3s1s#
In [7]: defaults.spec["aud_sbs31"]
Out[7]:
{'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'syd',
'payment_lag': 0,
'currency': 'aud',
'convention': 'act365',
'leg2_frequency': 'm',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 0,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 0}
In [8]: SBS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="aud_sbs31").kwargs
Out[8]:
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'termination': '10y',
'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'roll': <NoInput.blank: 0>,
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'syd',
'payment_lag': 0,
'notional': 1000000.0,
'currency': 'aud',
'amortization': <NoInput.blank: 0>,
'convention': 'act365',
'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'leg2_termination': '10y',
'leg2_frequency': 'm',
'leg2_stub': 'shortfront',
'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_eom': False,
'leg2_modifier': 'mf',
'leg2_calendar': 'syd',
'leg2_payment_lag': 0,
'leg2_notional': -1000000.0,
'leg2_currency': 'aud',
'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_convention': 'act365',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 0,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 0,
'float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'fixings': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}
NZD#
3s6s#
In [9]: defaults.spec["nzd_sbs36"]
Out[9]:
{'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'wlg',
'payment_lag': 0,
'currency': 'nzd',
'convention': 'act365',
'leg2_frequency': 's',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 0,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 0}
In [10]: SBS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nzd_sbs36").kwargs
Out[10]:
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'termination': '10y',
'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'roll': <NoInput.blank: 0>,
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'wlg',
'payment_lag': 0,
'notional': 1000000.0,
'currency': 'nzd',
'amortization': <NoInput.blank: 0>,
'convention': 'act365',
'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'leg2_termination': '10y',
'leg2_frequency': 's',
'leg2_stub': 'shortfront',
'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_eom': False,
'leg2_modifier': 'mf',
'leg2_calendar': 'wlg',
'leg2_payment_lag': 0,
'leg2_notional': -1000000.0,
'leg2_currency': 'nzd',
'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_convention': 'act365',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 0,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 0,
'float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'fixings': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}
3s1s#
In [11]: defaults.spec["nzd_sbs31"]
Out[11]:
{'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'wlg',
'payment_lag': 0,
'currency': 'nzd',
'convention': 'act365',
'leg2_frequency': 'm',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 0,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 0}
In [12]: SBS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nzd_sbs31").kwargs
Out[12]:
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'termination': '10y',
'frequency': 'q',
'stub': 'shortfront',
'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'roll': <NoInput.blank: 0>,
'eom': False,
'modifier': 'mf',
'calendar': 'wlg',
'payment_lag': 0,
'notional': 1000000.0,
'currency': 'nzd',
'amortization': <NoInput.blank: 0>,
'convention': 'act365',
'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
'leg2_termination': '10y',
'leg2_frequency': 'm',
'leg2_stub': 'shortfront',
'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_eom': False,
'leg2_modifier': 'mf',
'leg2_calendar': 'wlg',
'leg2_payment_lag': 0,
'leg2_notional': -1000000.0,
'leg2_currency': 'nzd',
'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_convention': 'act365',
'spread_compound_method': 'none_simple',
'fixing_method': 'ibor',
'method_param': 0,
'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
'leg2_fixing_method': 'ibor',
'leg2_method_param': 0,
'float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'fixings': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}