IRS

USD

SOFR

Aliases: “sofr”.

In [1]: defaults.spec["usd_irs"]
Out[1]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'nyc',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'usd',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [2]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="usd_irs").kwargs
Out[2]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'nyc',
 'payment_lag': 2,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'usd',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'nyc',
 'leg2_payment_lag': 2,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'usd',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

SOFR with tenor less than 2y

In [3]: defaults.spec["usd_irs_lt_2y"]
Out[3]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'nyc',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'usd',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [4]: IRS(dt(2000, 1, 1), "18m", spec="usd_irs_lt_2y").kwargs
Out[4]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '18m',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'nyc',
 'payment_lag': 2,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'usd',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '18m',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': True,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'nyc',
 'leg2_payment_lag': 2,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'usd',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

EUR

ESTR

In [5]: defaults.spec["eur_irs"]
Out[5]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 1,
 'currency': 'eur',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [6]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="eur_irs").kwargs
Out[6]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 1,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'eur',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'tgt',
 'leg2_payment_lag': 1,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'eur',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

3m Euribor

In [7]: defaults.spec["eur_irs3"]
Out[7]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'eur',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [8]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="eur_irs3").kwargs
Out[8]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'eur',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': '30e360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'tgt',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'eur',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

6m Euribor

In [9]: defaults.spec["eur_irs6"]
Out[9]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'eur',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 's',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [10]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="eur_irs6").kwargs
Out[10]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'eur',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': '30e360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 's',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'tgt',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'eur',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

1m Euribor

In [11]: defaults.spec["eur_irs1"]
Out[11]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'eur',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 'm',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [12]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="eur_irs1").kwargs
Out[12]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'eur',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': '30e360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'm',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'tgt',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'eur',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

GBP

SONIA

In [13]: defaults.spec["gbp_irs"]
Out[13]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'ldn',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'gbp',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [14]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="gbp_irs").kwargs
Out[14]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'ldn',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'gbp',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act365f',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': True,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'ldn',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'gbp',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

CHF

SARON

In [15]: defaults.spec["chf_irs"]
Out[15]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'zur',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'chf',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [16]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="chf_irs").kwargs
Out[16]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'zur',
 'payment_lag': 2,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'chf',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'zur',
 'leg2_payment_lag': 2,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'chf',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

SEK

SWESTR

In [17]: defaults.spec["sek_irs"]
Out[17]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'stk',
 'payment_lag': 1,
 'currency': 'sek',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [18]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="sek_irs").kwargs
Out[18]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'stk',
 'payment_lag': 1,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'sek',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'stk',
 'leg2_payment_lag': 1,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'sek',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

3m Stibor

In [19]: defaults.spec["sek_irs3"]
Out[19]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'stk',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'sek',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [20]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="sek_irs3").kwargs
Out[20]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'stk',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'sek',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': '30e360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'stk',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'sek',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

NOK

NOWA

In [21]: defaults.spec["nok_irs"]
Out[21]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'nok',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [22]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nok_irs").kwargs
Out[22]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 2,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'nok',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act365f',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'osl',
 'leg2_payment_lag': 2,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'nok',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

3m Nibor

In [23]: defaults.spec["nok_irs3"]
Out[23]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'nok',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [24]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nok_irs3").kwargs
Out[24]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'nok',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': '30e360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'osl',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'nok',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

6m Nibor

In [25]: defaults.spec["nok_irs6"]
Out[25]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'nok',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 's',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [26]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nok_irs6").kwargs
Out[26]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'nok',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': '30e360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 's',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'osl',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'nok',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

CAD

CORRA

In [27]: defaults.spec["cad_irs"]
Out[27]: 
{'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tro',
 'payment_lag': 1,
 'currency': 'cad',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [28]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="cad_irs").kwargs
Out[28]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tro',
 'payment_lag': 1,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'cad',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act365f',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 's',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'tro',
 'leg2_payment_lag': 1,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'cad',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

CORRA with tenor less than or equal to 1Y

In [29]: defaults.spec["cad_irs_le_1y"]
Out[29]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tro',
 'payment_lag': 1,
 'currency': 'cad',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [30]: IRS(dt(2000, 1, 1), "9m", spec="cad_irs_le_1y").kwargs
Out[30]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '9m',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tro',
 'payment_lag': 1,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'cad',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act365f',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '9m',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': True,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'tro',
 'leg2_payment_lag': 1,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'cad',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

JPY

TONA

In [31]: defaults.spec["jpy_irs"]
Out[31]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tyo',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'jpy',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [32]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="jpy_irs").kwargs
Out[32]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tyo',
 'payment_lag': 2,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'jpy',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act365f',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': True,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'tyo',
 'leg2_payment_lag': 2,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'jpy',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

AUD

AONIA

In [33]: defaults.spec["aud_irs"]
Out[33]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'syd',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'aud',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [34]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="aud_irs").kwargs
Out[34]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'syd',
 'payment_lag': 2,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'aud',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act365f',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'a',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': True,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'syd',
 'leg2_payment_lag': 2,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'aud',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

BBSW 6m

In [35]: defaults.spec["aud_irs6"]
Out[35]: 
{'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'syd',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'aud',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0}

In [36]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="aud_irs6").kwargs
Out[36]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'syd',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'aud',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act365f',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 's',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': True,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'syd',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'aud',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

BBSW 3m

In [37]: defaults.spec["aud_irs3"]
Out[37]: 
{'frequency': 'q',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'syd',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'aud',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0}

In [38]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="aud_irs3").kwargs
Out[38]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'q',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'syd',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'aud',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act365f',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': True,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'syd',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'aud',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

NZD

NFIX 6m

In [39]: defaults.spec["nzd_irs6"]
Out[39]: 
{'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'wlg',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'nzd',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0}

In [40]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nzd_irs6").kwargs
Out[40]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'wlg',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'nzd',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act365f',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 's',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': True,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'wlg',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'nzd',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

NFIX 3m

In [41]: defaults.spec["nzd_irs3"]
Out[41]: 
{'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'wlg',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'nzd',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0}

In [42]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nzd_irs3").kwargs
Out[42]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'wlg',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'nzd',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act365f',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': True,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'wlg',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'nzd',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0,
 'fixed_rate': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}