SBS

EUR

3s6s

In [1]: defaults.spec["eur_sbs36"]
Out[1]: 
{'frequency': 'q',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'eur',
 'convention': 'act360',
 'leg2_frequency': 's',
 'spread_compound_method': 'none_simple',
 'fixing_method': 'ibor',
 'method_param': 2,
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [2]: SBS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="eur_sbs36").kwargs
Out[2]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'q',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'eur',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 's',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'tgt',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'eur',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'spread_compound_method': 'none_simple',
 'fixing_method': 'ibor',
 'method_param': 2,
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2,
 'float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'fixings': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}

NOK

3s6s

In [3]: defaults.spec["nok_sbs36"]
Out[3]: 
{'frequency': 'q',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'nok',
 'convention': 'act360',
 'leg2_frequency': 's',
 'spread_compound_method': 'none_simple',
 'fixing_method': 'ibor',
 'method_param': 2,
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [4]: SBS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nok_sbs36").kwargs
Out[4]: 
{'effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'termination': '10y',
 'frequency': 'q',
 'stub': 'shortfront',
 'front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'roll': <NoInput.blank: 0>,
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 0,
 'notional': 1000000.0,
 'currency': 'nok',
 'amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'convention': 'act360',
 'leg2_effective': datetime.datetime(2000, 1, 1, 0, 0),
 'leg2_termination': '10y',
 'leg2_frequency': 's',
 'leg2_stub': 'shortfront',
 'leg2_front_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_back_stub': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_roll': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_eom': False,
 'leg2_modifier': 'mf',
 'leg2_calendar': 'osl',
 'leg2_payment_lag': 0,
 'leg2_notional': -1000000.0,
 'leg2_currency': 'nok',
 'leg2_amortization': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_convention': 'act360',
 'spread_compound_method': 'none_simple',
 'fixing_method': 'ibor',
 'method_param': 2,
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2,
 'float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'fixings': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_float_spread': <NoInput.blank: 0>,
 'leg2_fixings': <NoInput.blank: 0>}