IRS

USD

SOFR

In [1]: defaults.spec["usd_irs"]
Out[1]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'nyc',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'usd',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [2]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="usd_irs").kwargs
Out[2]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4d1c70>

SOFR with tenor less than 2y

In [3]: defaults.spec["usd_irs_lt_2y"]
Out[3]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'nyc',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'usd',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [4]: IRS(dt(2000, 1, 1), "18m", spec="usd_irs_lt_2y").kwargs
Out[4]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4d2c90>

EUR

ESTR

In [5]: defaults.spec["eur_irs"]
Out[5]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 1,
 'currency': 'eur',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [6]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="eur_irs").kwargs
Out[6]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4d3830>

3m Euribor

In [7]: defaults.spec["eur_irs3"]
Out[7]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'eur',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [8]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="eur_irs3").kwargs
Out[8]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4e08f0>

6m Euribor

In [9]: defaults.spec["eur_irs6"]
Out[9]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'eur',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 's',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [10]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="eur_irs6").kwargs
Out[10]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4d0890>

1m Euribor

In [11]: defaults.spec["eur_irs1"]
Out[11]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'eur',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 'm',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [12]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="eur_irs1").kwargs
Out[12]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4d1550>

GBP

SONIA

In [13]: defaults.spec["gbp_irs"]
Out[13]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'ldn',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'gbp',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [14]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="gbp_irs").kwargs
Out[14]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4c39b0>

CHF

SARON

In [15]: defaults.spec["chf_irs"]
Out[15]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'zur',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'chf',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [16]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="chf_irs").kwargs
Out[16]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4c0170>

SEK

SWESTR

In [17]: defaults.spec["sek_irs"]
Out[17]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'stk',
 'payment_lag': 1,
 'currency': 'sek',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [18]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="sek_irs").kwargs
Out[18]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4c0dd0>

3m Stibor

In [19]: defaults.spec["sek_irs3"]
Out[19]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'stk',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'sek',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [20]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="sek_irs3").kwargs
Out[20]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4c0cb0>

NOK

NOWA

In [21]: defaults.spec["nok_irs"]
Out[21]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'nok',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [22]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nok_irs").kwargs
Out[22]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4c0d70>

3m Nibor

In [23]: defaults.spec["nok_irs3"]
Out[23]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'nok',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [24]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nok_irs3").kwargs
Out[24]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4c2030>

6m Nibor

In [25]: defaults.spec["nok_irs6"]
Out[25]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'nok',
 'convention': '30e360',
 'leg2_frequency': 's',
 'leg2_convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 2}

In [26]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nok_irs6").kwargs
Out[26]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4d2f90>

CAD

CORRA

In [27]: defaults.spec["cad_irs"]
Out[27]: 
{'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tro',
 'payment_lag': 1,
 'currency': 'cad',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [28]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="cad_irs").kwargs
Out[28]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4d1c10>

CORRA with tenor less than or equal to 1Y

In [29]: defaults.spec["cad_irs_le_1y"]
Out[29]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tro',
 'payment_lag': 1,
 'currency': 'cad',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [30]: IRS(dt(2000, 1, 1), "9m", spec="cad_irs_le_1y").kwargs
Out[30]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4c2090>

JPY

TONA

In [31]: defaults.spec["jpy_irs"]
Out[31]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tyo',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'jpy',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [32]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="jpy_irs").kwargs
Out[32]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4c2ab0>

AUD

AONIA

In [33]: defaults.spec["aud_irs"]
Out[33]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'syd',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'aud',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0}

In [34]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="aud_irs").kwargs
Out[34]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4d2570>

BBSW 6m

In [35]: defaults.spec["aud_irs6"]
Out[35]: 
{'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'syd',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'aud',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0}

In [36]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="aud_irs6").kwargs
Out[36]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4c3b30>

BBSW 3m

In [37]: defaults.spec["aud_irs3"]
Out[37]: 
{'frequency': 'q',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'syd',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'aud',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0}

In [38]: IRS(dt(2000, 1, 1), "2y", spec="aud_irs3").kwargs
Out[38]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x16d4c3290>

BBSW 3m with tenor greater than 3Y

In [39]: defaults.spec["aud_irs3_gt_3y"]
Out[39]: 
{'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'syd',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'aud',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0}

In [40]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="aud_irs3_gt_3y").kwargs
Out[40]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x145a9c950>

NZD

OCR

In [41]: defaults.spec["nzd_irs"]
Out[41]: 
{'frequency': 'a',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'wlg',
 'payment_lag': 2,
 'currency': 'nzd',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay'}

In [42]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nzd_irs").kwargs
Out[42]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x13051bfb0>

NFIX 6m

In [43]: defaults.spec["nzd_irs6"]
Out[43]: 
{'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'wlg',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'nzd',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0}

In [44]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nzd_irs6").kwargs
Out[44]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x1305ae390>

NFIX 3m

In [45]: defaults.spec["nzd_irs3"]
Out[45]: 
{'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': True,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'wlg',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'nzd',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_frequency': 'q',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor',
 'leg2_method_param': 0}

In [46]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="nzd_irs3").kwargs
Out[46]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x136762cf0>

INR

Non-Deliverable OIS vs USD

In [47]: defaults.spec["inr_ndirs"]
Out[47]: 
{'frequency': 's',
 'stub': 'shortfront',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'mum',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'usd',
 'convention': 'act365f',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'rfr_payment_delay',
 'leg2_method_param': 0,
 'pair': 'usdinr'}

In [48]: IRS(dt(2000, 1, 1), "10y", spec="inr_ndirs").kwargs
Out[48]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x1305acef0>