FRA

EUR

3m

In [1]: defaults.spec["eur_fra3"]
Out[1]: 
{'termination': '3m',
 'frequency': 'q',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'eur',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor(2)'}

In [2]: FRA(dt(2000, 1, 1), spec="eur_fra3").kwargs
Out[2]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x1480241d0>

6m

In [3]: defaults.spec["eur_fra6"]
Out[3]: 
{'termination': '6m',
 'frequency': 's',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'eur',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor(2)'}

In [4]: FRA(dt(2000, 1, 1), spec="eur_fra6").kwargs
Out[4]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x14c6f7cb0>

1m

In [5]: defaults.spec["eur_fra1"]
Out[5]: 
{'termination': '1m',
 'frequency': 'm',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'tgt',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'eur',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor(2)'}

In [6]: FRA(dt(2000, 1, 1), spec="eur_fra1").kwargs
Out[6]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x14c778c50>

SEK

3m

In [7]: defaults.spec["sek_fra3"]
Out[7]: 
{'termination': '3m',
 'frequency': 'q',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'stk',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'sek',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor(2)'}

In [8]: FRA(dt(2000, 1, 1), spec="sek_fra3").kwargs
Out[8]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x14c779910>

NOK

3m

In [9]: defaults.spec["nok_fra3"]
Out[9]: 
{'termination': '3m',
 'frequency': 'q',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'nok',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor(2)'}

In [10]: FRA(dt(2000, 1, 1), spec="nok_fra3").kwargs
Out[10]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x14c779430>

6m

In [11]: defaults.spec["nok_fra6"]
Out[11]: 
{'termination': '6m',
 'frequency': 's',
 'eom': False,
 'modifier': 'mf',
 'calendar': 'osl',
 'payment_lag': 0,
 'currency': 'nok',
 'convention': 'act360',
 'leg2_spread_compound_method': 'none_simple',
 'leg2_fixing_method': 'ibor(2)'}

In [12]: FRA(dt(2000, 1, 1), spec="nok_fra6").kwargs
Out[12]: <rateslib.instruments.protocols.kwargs._KWArgs at 0x14c779bb0>